D.A. BORZYJ / B.B. DIÉMESHEV
Cerca de 450 problemas de nivel introductorio, intermedio y avanzado.
Más de 130 problemas con soluciones detalladas.
En el libro se ofrecen problemas de diversos niveles de dificultad, desde problemas típicos (acompañados de soluciones detalladas) hasta problemas de alta dificultad. Además de problemas habituales, que se pueden resolver sin ayuda del ordenador, se propone una cantidad considerable de problemas que requieren el uso de paquetes estadísticos. Algunos problemas tienen como objetivo el desarrollo de los hábitos de programación en dichos paquetes.
Los problemas propuestos abarcan los temas principales del curso introductorio de econometría:
la estimación de modelos de regresión lineal con ayuda del método de los mínimos cuadrados (MMC);
el teorema de GaussMárkov y las propiedades de los estimadores obtenidos utilizando el MMC;
la construcción de intervalos de confianza para los parámetros de estos modelos;
la comprobación y contraste de hipótesis;
las particularidades de la estimación de los modelos de regresión lineal en los casos cuando no se cumplen las condiciones del teorema de GaussMárkov (multicolinealidad, heterocedasticidad y autocorrelación);
la comprobación de la forma funcional correcta de los modelos (prueba RESET de Ramsey, prueba de BoxCox).
Otros problemas están dedicados a temas de nivel intermedio:
la estimación de modelos econométricos con ayuda del método de máxima verosimilitud;
la comprobación de hipótesis utilizando tres pruebas clásicas relacionadas con el método de máxima verosimilitud: la prueba de la razón de verosimilitud, la prueba de los multiplicadores de Lagrange y la prueba de Wald;
los modelos de elección binaria (modelo logit y modelo probit);
los modelos con regresores aleatorios;
las series temporales (modelos ARMA, prueba de DickeyFuller, modelos GARCH).
Se han incluido dos capítulos de nivel avanzado (método de máquinas de vectores de soporte y bosques aleatorios) y dos capítulos complementarios de álgebra lineal y teoría de probabilidades.
Se recomienda a los estudiantes de las especialidades de economía y a los profesores que imparten clases prácticas de econometría.
